Nous sommes intéressés à comprendre l'état du marché et le niveau de risque de notre organisation. Nous aimerions effectuer une analyse des risques afin de déterminer notre niveau de sécurité et notre meilleure ligne de conduite. Nous croyons que la meilleure façon d'y parvenir est d'élaborer un modèle de risque de marché et financier pour notre organisation et d'effectuer une analyse de sensibilité en utilisant des sources de données privées et publiques.

Nous pensons que pour mener à bien ce projet il faudra :

• Appliquer des méthodes d'analyse mathématiques et statistiques et des méthodes informatiques pour analyser les données.
• Estimer, pour notre industrie, la volatilité, la corrélation pour les rendements, les contrats à terme de gré à gré et les contrats à terme standardisés.
• Présenter des constatations sur notre exposition au risque de marché et formuler des recommandations.

En utilisant des données privées (fournies par votre organisation) et publiques sur les dérivés propres à l'industrie, les étudiant.e.s effectueront également une analyse de sensibilité pour déterminer la fiabilité des estimations des risques.